多期 Put 对冲实验室

支持固定续保、常期限滚动、阶梯到期、触发式续保四种方法。输入参数后即可比较多期对冲效果。

价格路径

起始标的价格 S0 路径模式模拟天数年化漂移路径年化波动率随机种子 GBM均值样本路径数

头寸金额(元) 组合贝塔对冲比例基础保护比例(执行价/现价) 触发回撤阈值触发后保护比例

无风险利率股息率期权年化波动率 BS 溢价率执行价档位步长合约乘数单期合约期限(天) 提前展期阈值(天) 阶梯期限(天,逗号) 手续费(元/张) 滑点(元/张)

固定续保常期限滚动阶梯到期触发式续保

方法	最终对冲损益	最终改进	最大损失	95%条件风险价值	下跌损失降幅	总开仓成本	交易次数	回撤前平均改进	回撤中平均改进	回撤后平均改进	回撤前下行降幅	回撤中下行降幅	回撤后下行降幅

图中包含：未对冲损益、对冲后损益、标的价格（右轴归一化）；回撤冲击模式下会高亮冲击区间。

交易日序号	操作	原因	标的价格	执行价	合约张数	到期期数	价格(点/张)	现金流	是否行权